Return to search

Volatilitetsmission : En studie av aktiemarknaderna i Sverige, Tyskland, England, Japan och USA

<p>Denna uppsats ämnar undersöka hur volatilitetstransmissionen mellan sex aktiemarknader i</p><p>världen ser ut och att utreda vilka aktiemarknader som har mest inflytande över den svenska</p><p>börsens volatilitet. Uppsatsen syftar även till att utforska om graden av volatilitetsspridning</p><p>ökat sedan IT-kraschen. Vid utförandet av denna studie används en ekonometrisk tvåstegsmodell</p><p>inkluderande GARCH och VAR. Resultaten pekar på att det sprids volatilitet</p><p>mellan aktiemarknaderna och att utländska innovationer står för en långvarig påverkan på den</p><p>inhemska volatiliteten. Undersökningen visar att svenska börsen är den aktiemarknad som</p><p>påverkas mest av utländska chocker och att den inte har någon nämnvärd påverkan på de</p><p>andra aktiemarknaderna. Vidare påvisar resultaten att IT-kraschen lett till att utländska</p><p>innovationer fått en större betydelse i Sverige liksom att den svenska börsens volatilitet blivit</p><p>mer beroende av Nasdaqs.</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:uu-5981
Date January 2005
CreatorsBorgström, Anders
PublisherUppsala University, Department of Economics
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0019 seconds