• Refine Query
  • Source
  • Publication year
  • to
  • Language
  • 4
  • 1
  • Tagged with
  • 5
  • 5
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • About
  • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
    Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Volatilitetsmission : En studie av aktiemarknaderna i Sverige, Tyskland, England, Japan och USA

Borgström, Anders January 2005 (has links)
<p>Denna uppsats ämnar undersöka hur volatilitetstransmissionen mellan sex aktiemarknader i</p><p>världen ser ut och att utreda vilka aktiemarknader som har mest inflytande över den svenska</p><p>börsens volatilitet. Uppsatsen syftar även till att utforska om graden av volatilitetsspridning</p><p>ökat sedan IT-kraschen. Vid utförandet av denna studie används en ekonometrisk tvåstegsmodell</p><p>inkluderande GARCH och VAR. Resultaten pekar på att det sprids volatilitet</p><p>mellan aktiemarknaderna och att utländska innovationer står för en långvarig påverkan på den</p><p>inhemska volatiliteten. Undersökningen visar att svenska börsen är den aktiemarknad som</p><p>påverkas mest av utländska chocker och att den inte har någon nämnvärd påverkan på de</p><p>andra aktiemarknaderna. Vidare påvisar resultaten att IT-kraschen lett till att utländska</p><p>innovationer fått en större betydelse i Sverige liksom att den svenska börsens volatilitet blivit</p><p>mer beroende av Nasdaqs.</p>
2

Volatilitetsmission : En studie av aktiemarknaderna i Sverige, Tyskland, England, Japan och USA

Borgström, Anders January 2005 (has links)
Denna uppsats ämnar undersöka hur volatilitetstransmissionen mellan sex aktiemarknader i världen ser ut och att utreda vilka aktiemarknader som har mest inflytande över den svenska börsens volatilitet. Uppsatsen syftar även till att utforska om graden av volatilitetsspridning ökat sedan IT-kraschen. Vid utförandet av denna studie används en ekonometrisk tvåstegsmodell inkluderande GARCH och VAR. Resultaten pekar på att det sprids volatilitet mellan aktiemarknaderna och att utländska innovationer står för en långvarig påverkan på den inhemska volatiliteten. Undersökningen visar att svenska börsen är den aktiemarknad som påverkas mest av utländska chocker och att den inte har någon nämnvärd påverkan på de andra aktiemarknaderna. Vidare påvisar resultaten att IT-kraschen lett till att utländska innovationer fått en större betydelse i Sverige liksom att den svenska börsens volatilitet blivit mer beroende av Nasdaqs.
3

Worldizing kontra IR-reverb

Israelsson, Viktor January 2011 (has links)
Detta examensarbete går ut på att jämföra två verktyg som ljuddesigners kan använda sig av för att placera ljud i önskade akustiska miljöer. Verktygen i fråga är båda två metoder för att applicera reverb på ljudfiler. Angreppsvinkel för jämförandet är främst frekvensanalys, men utöver rent tekniska detaljer finns även en rad andra inspelningsproblematiska detaljer att ta i beaktning. / The purpose of this degree work is to compare two sound design tools, which both are used to virtually place a sound in an acoustic environment. The tools in question are both methods to add reverb on sound files. The angle of the comparison is mainly frequency analysis. Above technicality, practical details are taken into consideration.
4

The Price Dynamics of Regional Family Houses in Sweden : Ripple Effect or Not? / Den regionala prisdynamiken på småhusmarknaden i Sverige : Ripple effekter eller ej?

Dahlin, Alexander January 2019 (has links)
This paper builds on the study Prices on the Second-hand Market for Swedish Family Housesconducted by Lennart Berg, economist and associate professor emeritus from UppsalaUniversity in 2002. This study attempts to identify inter-and intraregional pricedependencies in Sweden for the second hand market for family houses. The house priceindices used in this econometric analysis commences in 1990:1 and ends in 2018:4 for allregions in accordance to NUTS 2 in Sweden.This thesis models the change of the regional prices for one-and two family houses indicatingthat the metropolitan area of Stockholm contributes predominantly to all other regionsthroughout the country. In addition, the capital city also shows cointegrated relationshipswith all regions although not the contrary. Shocks to the housing market of Stockholmindicate that Gothenburg, the Western region and Malmö are affected contemporaneouslyfollowed by the other regions nationwide with a certain time lag leading to say that thecontribution and influence of the capital city´s house price development leads the pricedevelopment throughout the country, Sweden. / Detta examensarbete ligger till grund av den tidigare studien Prices on the Second-handMarket for Swedish Family Houses av Lennart Berg, nationalekonom och professor emerituspå Uppsala Universitet, 2002. Denna studie har som mål att finna de inter-och intraregionala pris förhållanden i Sverige på den inhemska andrahandsmarknaden för en-och tvåfamiljhus. Med hjälp av ekonometriska analyser har fastighetsprisindex använts i rapportenmellan år 1990:1 till 2018:4 för samtliga regioner i landet enligt indelning av NUTS 2.Denna uppsats skattar de regionala prisförändringar för en-och två familjehus därindikationer tyder på att Stockholms län verkar vara prisledande i relation till alla andraregioner och storstadsområden i Sverige. Därutöver, visar det sig att huvudstaden harkointegrerande samband med resten av landets regioner dock ej tvärtom. Simuleradeekonomiska chocker på Stockholms län visar att att Stor-Göteborg, Västsverige och Stor-Malmö är påverkade samtidigt med hänsyn till tid följd av de resterande regionerna med ettvisst lag. Detta kan tyda på att Stockholms regionala utveckling samt prispåverkan lederprisutvecklingen i landet.
5

Konsumtion-förmögenhetskanalen, existerar den? : En kvantitativ studie om penningpolitikens transmission / The consumption-wealth channel, does it exist? : A quantitative study of the transmission of monetary policy

Sekhtyan, Lina, Oskarsson, Julia January 2023 (has links)
Studien syftar till att undersöka hur den penningpolitiska transmissionsmekanismen, särskilt hur förändringar i styrräntan, påverkar hushållens konsumtion. Huvudsyftet som undersöks är huruvida effekten av konsumtion-förmögenhetskanalen existerar vid förändringar i styrräntan. Genom att estimera en SVAR- modell och använda impuls respons funktioner (IRF) kan vi besvara våra syften och analysera hur en chock med en standardavvikelse på styrräntan kommer att påverka hushållens konsumtionsbeteende. Vidare inaktiveras konsumtion- förmögenhetskanalen för att kunna göra en jämförelse med studiens tidigare estimat och påträffa en eventuell existens. Resultaten från studien visar att det inte finns några signifikanta indikationer på en konsumtion-förmögenhetskanal i samband med penningpolitiska åtgärder under tidsperioden från första kvartalet 1996 till fjärde kvartalet 2022. Slutsatsen av studien indikerar således att en konsumtion-förmögenhetskanal inte är den dominerande transmissionsmekanismen för att påverka hushållens konsumtion vid penningpolitiska åtgärder. / The study aims to examine how the monetary policy transmission mechanism, specifically changes in the policy interest rate, affect household consumption. The main objective investigated is whether the effect of the consumption-wealth channel exists during changes in the policy interest rate. By estimating a Structural Vector Autoregressive (SVAR) model and utilizing impulse response functions (IRFs), we can address our objectives and analyze how a shock of one standard deviation in the policy interest rate will impact household consumption behaviour. Furthermore, the consumption-wealth channel is deactivated to enable a comparison with the study's previous estimates and identify any potential existence. The results of the study indicate no significant evidence of a consumption-wealth channel associated with monetary policy measures during the period from the first quarter of 1996 to the fourth quarter of 2022. Thus, the study's conclusion suggests that the consumption-wealth channel is not the dominant transmission mechanism for influencing household consumption during monetary policy measures.

Page generated in 0.2273 seconds