[pt] O presente trabalho apresenta uma nova forma de selecionar o parâmetro
de regularização do LASSO e do adaLASSO. Ela é baseada na teoria e
incorpora a estimativa da variância do ruído. Nós mostramos propriedades
teóricas e simulações Monte Carlo que o nosso procedimento é capaz de lidar
com mais variáveis no conjunto ativo do que outras opções populares para a
escolha do parâmetro de regularização. / [en] We provide a new way to select the regularization parameter for the
LASSO and adaLASSO. It is based on the theory and incorporates an estimate
of the variance of the noise. We show theoretical properties of the procedure
and Monte Carlo simulations showing that it is able to handle more variables
in the active set than other popular options for the regularization parameter.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:51983 |
| Date | 25 March 2021 |
| Creators | DANIEL MARTINS COUTINHO |
| Contributors | MARCELO CUNHA MEDEIROS |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | English |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | TEXTO |
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