[pt] O bootstrap de B. Efron, que não poderia ser imaginado sem
os computadores de hoje, pode resolver vários problemas
livre da suposição de Gaussianidade para os dados.
Este trabalho tem o objetivo de apresentar essa técnica
computacionalmente intensiva no contexto de Séries
temporais - Metodologia Box and Jenkins. Como se sabe essa
Metodologia possui alguns resultados assintóticos. Então,
na fase da identificação da estrutura do modelo, pode
apresentar problemas em regiões do espaço paramétrico aqui
determinadas,. O bootstrap é proposto como opção e um
estudo de simulação, comparativo, é apresentado. Constrói-
se a distribuição bootstrap da autocorrelação e
autocorrelação parcial, amostrais, e ainda a distribuição
bootstrap do estimador de MQNL dos coeficientes de modelos
ARMA (p, q). consequentemente, fica disponível medida não-
paramétrica da precisão da estimativa. O estudo de
simulação que aborda o estimador de MQNL dos coeficientes
enfoca, basicamente, a região de fronteira da
estacionariedade e inversibilidade. / [en] The bootstrap of B. Efron, what should not be imagined
without fast andcheaper computation, can solve several
problems free from assumption that the data conform to a
bell-shaped curve.
This work has the aim to present this computer-intensive
technics in the context of Time Series - Box and Jenkins´s
Methodology. As we know this methodology own some
asymptotic results. Then in the identification stage of
the structure of the model it may present some troubles on
regions of the parametric space, as we show later on the
bootstrap is proposed as an aption and a comparative
simulation study is pointed out. We build up the bootstrap
distribution of the sample autocorrelation and sample
partial autocorrelation, and yet a bootstrap distribution
to the non-linear LS estimator of the coefficients to the
ARMA (p,q) model. As a consequence we get the non-
parametric measure of the accuracy of the estimates. The
study of simulation wich takes into account the non-linear
LS estimato to the coefficients, actually focalize the
borden of the stationarity and invertibility region.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:8324 |
| Date | 17 May 2006 |
| Creators | ANSELMO CHAVES NETO |
| Contributors | REINALDO CASTRO SOUZA |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | English |
| Type | TEXTO |
Page generated in 0.0022 seconds