[pt] Nesta tese de mestrado, foram analisados aspectos,
propriedades, utilidade e desempenho do bootstrap, um
método de reamostragem, na estimação de um parâmetro
relacionado à memória longa, ou longa dependência, em
séries temporais. Entre outras coisas, obtém-se
estimativas do desvio-padrão do estimador do parâmetro, e
um teste de hipóteses para o parâmetro. O bootstrap pode
conseguir propriedades de grandes amostras a partir de um
número pequeno de observações. O procedimento do
bootsptrap consiste de reamostrar, com reposição, da
amostra original um número grande de amostras do mesmo
tamanho. A longa dependência ou memória longa (long
memory) pode se caracterizado por um lento decaimento das
autocorrelações conforme cresce o valor do lag. A longa
dependência pode ser estudada por modelos ARIMA (p,d,q.),
com o parâmetro d, relativo integração a ser feita em
ruídos brancos na construção da série (ARFIMA), assumindo
valor fracionário. Este trabalho está relacionado com o
uso do bootstrap na estimação do parâmetro d fracionário
dos modelos ARFIMA (p,d,q). / [en]
This thesis treats features, properties, utility and
performance of the use of bootstrap, a resample techique,
in the estimation of a parameter related to long memory in
times. Among other things, we estimate the standard
deviation of the parameter estimator and define a null
hypothesis test for the parameter. With bootstrap, we can
get large sample properties from a small sample. It
consists of many resamples, with reposition, of the
original sample, all with the same size as the original.
Long memory can be featured by a small decay of the
autocorrelations as the lag tends to infinity. Long memory
can be studied by ARIMA (p,d,q) models with the d
parameters assuming a fractional value (ARFIMA). This work
concerns the use of bootstrap in the estimation of the
fractional d parameter of ARFIMA (p,d,q) models.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:8695 |
| Date | 19 July 2006 |
| Creators | LEONARDO ROCHA SOUZA |
| Contributors | REINALDO CASTRO SOUZA |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | TEXTO |
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