[pt] Este trabalho versa sobre previsão de reservas do tipo IBNR levando-se
em conta uma ordenação diferente do triângulo de runoff incremental. Esta se dá
por linhas empilhadas, originando, assim, uma série temporal univariada repleta
de valores faltantes, cuja soma desses valores constitui o IBNR a ser estimado.
Duas abordagens de estimação, inteiramente baseadas na teoria dos modelos em
Espaço de Estado e do filtro de Kalman, são desenvolvidas, implementadas com
dados reais de empresas seguradoras, e comparadas entre si e a outros métodos de
estimação já consagrados na literatura atuarial. A primeira abordagem pauta-se no
cálculo da matriz de covariâncias condicionais das componentes do IBNR, e a
segunda é um processo de obtenção do IBNR por acumulação. Os resultados
obtidos revelam, para as abordagens propostas, os seguintes pontos sumários: (i)
plena eficiência e viabilidade computacional; (ii) sistemático ganho em termos de
acurácia do IBNR estimado; e (iii) abrangência no que diz respeito às
possibilidades de modelagem estatística dos dados de IBNR. / [en] This work deals with prediction of IBNR reserves under a different
ordering of the non-cumulative runoff triangle. This is accomplished by stacking
the rows, which results in a univariate time series with several missing values,
whose corresponding sum is in fact the IBNR. Two estimation approaches,
entirely based on state space methods and Kalman filtering, are developed,
implemented with real data, and compared with some well established estimation
methods for IBNR. The first approach consists in obtaining the conditional
covariance matrix of the IBNR components, and the second tackles the IBNR
estimation under an accumulation process. Three remarks emerge from the
empirical results: (i)computational feasibility and efficiency; (ii)precision
improvement for IBNR estimation; and (iii)flexibility in which concerns the
IBNR modelling framework.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:13789 |
| Date | 15 June 2009 |
| Creators | RODRIGO SIMOES ATHERINO |
| Contributors | CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | TEXTO |
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