[pt] Este trabalho mostra que o VIX e sua versão de mais curto prazo tem poder preditivo sobre a variância realizada do S e P 500 em dias de FOMC (reuniões do Banco Central do Estados Unidos – FED). Apesar disto, o resultado não persiste quando utilizamos o Índice de Volatilidade do S e P 500 de Longo Prazo (3 meses). / [en] This work shows that the VIX and its shorter-term version have predictive power over the variance of the S and P 500 on FOMC days (meetings of the United States Central Bank - FED). Despite this, the result does not persist when we use the Long Term S and P 500 Volatility Index (3 months).
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:37202 |
| Date | 27 February 2019 |
| Creators | MARCUS VINICIUS MELO DA SILVA |
| Contributors | RUY MONTEIRO RIBEIRO |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | English |
| Type | TEXTO |
Page generated in 0.0025 seconds