[pt] Neste trabalho aplica-se o método de inovações ao problema
de estimação de um processo Gauss-Markov provindo de um
sistema multivariável descrito por uma equação de estado.
Após a dedução das fórmulas gerais de estimação em termos
do processo de inovações obtém-se os algoritmos recursivos
do filtro de Kalman-Bucy para o caso não linear contínuo,
bem como, para o caso linear continuo e discreto.
A seguir, faz-se a representação do processo como saída de
um sistema causal e causalmente reversível excitado por um
ruído branco, chamada representação por inovações (RI). Os
parâmetros deste sistema são determinados a partir da
covariância do processo.
Finalmente, é desenvolvido um algoritmo para a
determinação de uma RI de um processo estacionário
provindo de um sistema desconhecido, invariante no tempo. / [en] In this work the innovations method is applied to the
estimation problem of a Gauss-Markov process, output of a
multivariable system described by a state equation.
After obtaining general estimation formulas in terms of
the innovations process, the Kalman-Bucy filter recursive
algorithms are derived for the nonlinear continuous case
as well as for the linear discrete and continuous case.
Next, it is given a representation of the process as an
output of a causal and causally reversible system to a
white noise, known as the innovation representation. The
parameters of such a system are determined from the
process covariance.
Finally, an algorithm is built to obtain an IR of a
stationary process coming from an unknown time-invariant
system.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:9919 |
| Date | 16 May 2007 |
| Creators | AUGUSTO CESAR GADELHA VIEIRA |
| Contributors | JEAN PAUL GRAVIER |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | TEXTO |
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