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金融危機與產業共動性之研究:以臺灣股市為例 / Study of the Financial Crisis and the Connectivity of Taiwan’s Industries

有鑑於美國次貸危機引發的金融風暴席捲全球,造成了大型金融機構倒閉、全球經濟衰退以及投資人的鉅額虧損,政府與投資人開始重視風險的控管,學術界及實務界也建構出各種能夠衡量金融風險的指標,期能達到防患未然的功效。本研究將Billio, Getmansky, Lo, and Pelizzon (2011)使用的主成分分析(Principal Components Analysis)與Granger因果關係檢定(Granger Causality Test)兩種統計方法應用至臺灣股市,證實臺灣各產業指數的連動性高,尤其在金融不穩定的情況下共動性會大增,使危機容易在體系內擴散。而在金融危機時期,食品工業和紡織纖維產業是其他產業最主要的影響者,金融保險業、觀光產業及貿易百貨業則最容易受到其他產業的影響。

Identiferoai:union.ndltd.org:CHENGCHI/G0104351003
Creators鄭郁蓁, Cheng, Yu Chen
Publisher國立政治大學
Source SetsNational Chengchi University Libraries
Language中文
Detected LanguageEnglish
Typetext
RightsCopyright © nccu library on behalf of the copyright holders

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