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在金融摩擦下外部融資溢酬之分析─以台灣DSGE實證為例 / External finance premium under financial frictions─a DSGE analysis for Taiwan

本文以Paolo Gelain(2010)所建構的SWBGG模型,結合Smets & Wouters(2003,2005,2007)及Bernanke,Gertler and Gilchrist(1999),建構具有金融摩擦(financial frictions)的動態隨機一般均衡模型,用台灣的總體時間序列1980Q3-2011Q4的季資料,拱用七種觀察值:分別為實質GDP成長率、實質投資成長率、實質消費成長率、實質工資成長率、GDP平減指數成長率、工時和金融業隔夜拆款利率利用貝氏估計做參數估計,主要分析分析不同衝擊下對於台灣景氣循環波動影響,及外部融資溢酬與景氣波動的相關性。

Identiferoai:union.ndltd.org:CHENGCHI/G0099258033
Creators張蓁昀
Publisher國立政治大學
Source SetsNational Chengchi University Libraries
Language中文
Detected LanguageEnglish
Typetext
RightsCopyright © nccu library on behalf of the copyright holders

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