在台灣即將加入WTO的前提下，各家券商、銀行等金融業者為了提升本身的競爭力不斷追求利潤最大化以及風險最小化為其首要目標，因此風險控管的重要性便與日遽增，風險管理的方法也不斷推陳出新，在眾多的方法中，如何尋求最適自身的方法，便是各家金融業者刻不容緩研究的課題，風險值（Value at Risk）便是近期發展出來的一種風險控管工具。
本研究以台灣債券組合為例，建構短期與長期公債的投資組合進行評估，研究方法採用一階、二階常態法、偏態修正法、蒙第卡羅模擬法及歷史資料模擬法，並配合不同的信賴水準、移動視窗及不同的利率期間結構及標準差估計法，對債券投資組合進行比較分析與驗証。在風險值驗證方面，則採用回溯測試與前向測試兩種驗證方法加上統計學上的平均值與變異數兩種方法，分別對上述不同的模型方法作驗證。
| Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/A2002001504 |
| Creators | 謝振耀, Hsieh, Chen-Yao |
| Publisher | 國立政治大學 |
| Source Sets | National Chengchi University Libraries |
| Language | 中文 |
| Detected Language | Unknown |
| Type | text |
| Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
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