本研究目的，是以資料採礦的觀點，配合SPSS Clementine 11.0軟體所提供的資料採礦工具，將資料採礦進行的分析流程，導入企業信用評等模型的建置程序，針對內部評等法中的企業型暴險，根據新版巴塞爾資本協定與金管會的準則，建立信用評等模型。
投入模型的變數，分為財務變數以及總體經濟變數。在精細抽樣比例與模型方法的比較上，1:2比例訓練出的模型在反查率(Recall)較佳且在整體正確率(Accuracy)上亦有不錯的表現；最後模型評估結果決定使用羅吉斯迴歸模型。
本研究所建構出的信用評等系統分為8個評等等級，違約的機率隨評等遞增，以第8等作為違約戶的評等結果。信用評等的各項驗證，首先各等的授信戶均勻分布於8等之間，各評等的預測違約機率，亦相當接近實際違約機率，總結來說，本研究建構之模型具有一定的穩定性與預測效力，並且皆通過新巴塞資本協定與金管會的各項規範，顯示本研究之信用評等模型能夠在銀行授信流程實務中加以應用。
| Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/G0095354001 |
| Creators | 林孟寬 |
| Publisher | 國立政治大學 |
| Source Sets | National Chengchi University Libraries |
| Language | 中文 |
| Detected Language | Unknown |
| Type | text |
| Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
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