本研究為利用人工類神經網路探討台灣認購權証之評價模式，利用人工類神經網路學習台灣認購權証之市場價格與Black-Scholes Model 的理論價格間的差異(錯價)，而類神經網路在樣本內與外的表現均優於一般傳統的評價方式。此外，亦以敏感度分析來分析認購權証之市場價格與Black-Scholes Model 的理論價格間的差異可能的影響變數。
本研究的樣本期間為包括民國八十六年九月至民國八十八年二月，樣本資料包含每日權証價格及交易量，每日權証標的股價格及每日大盤指數。檢視目前的權証之價錯，經實証後確實發現以類神經網路可以建立一個較為有效評價模式。
| Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/B2002001651 |
| Creators | 文德蘭, Wen, Te-Lan |
| Publisher | 國立政治大學 |
| Source Sets | National Chengchi University Libraries |
| Language | 英文 |
| Detected Language | Unknown |
| Type | text |
| Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
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