本論文研究台灣股市的超額連動性.超額連動性乃資產報酬間非能用市場因子所解釋的部份.本論文建立一個衡量超額連動性的指標,並以該指標對台灣股市及其歷史事件,可能成因做出研究
| Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/G0093351010 |
| Creators | 張軒瑋 |
| Publisher | 國立政治大學 |
| Source Sets | National Chengchi University Libraries |
| Language | 中文 |
| Detected Language | Unknown |
| Type | text |
| Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
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