Desempenho de estimadores de volatilidade do Ibovespa

Description

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Previous issue date: 2002-06-28 / O objetivo deste trabalho é comparar diferentes métodos da volatilidade do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) utilizando uma nova metodologia proposta na literatura, denominada volatilidade realizada. Comparamos modelos da família GARCH com estimadores alternativos baseados em cotações de abertura, fechamento, máximo e mínimo. Concluímos que pode ser interessante a utilização de estimadores mais simples do que os derivados da família GARCH, que acabam sendo mais econômicos em termos de tempo dispendido no processo de estimação, sem perda de precisão.

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1. MOTA, Bernardo de Sá. Desempenho de estimadores de volatilidade do Ibovespa. Dissertação (Mestrado em Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2002.
2. http://hdl.handle.net/10438/100

Tags

Economia

Análise de variância - Estudo de casos

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Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/100
Date	28 June 2002
Creators	Mota, Bernardo de Sá
Contributors	Escolas::EPGE, FGV, Fernandes, Marcelo
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess