Return to search

Prognoser av ekonomiska tidsserier med säsongsmönster : En empirisk metodjämförelse

I denna uppsats har olika metoder för att göra prognoser för ekonomiska tidsserier med säsongsmönster jämförts och utvärderats. Frågan som undersökningen har kretsat kring är: Vilken metod är bäst lämpad för att göra prognoser av tidsserier med säsongsmönster? De metoder som jämförs är säsongsrensningsmetoderna Census II och TRAMO/SEATS, säsongsmodellerna SARIMA och ARIMA med dummyvariabler för säsong samt en metod där medelvärdena från de fyra första metoderna används som prognoser. För att genomföra undersökningen har dessa metoder tillämpats på fyra ekonomiska tidsserier, nämligen: konsumtion, BNP, export samt byggstarter. Resultatet från undersökningen är att säsongsmodellerna är bäst för konsumtionsserien, säsongsrensningsmetoderna är bäst för BNP- och exportserien och den ena säsongsmodellen (SARIMA) är bäst för byggstartsserien medan den andra (ARIMA-dummy) är den sämsta. Val av prognosmetod beror med andra ord på vilken serie som ska prognostiseras.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:uu-155790
Date January 2011
CreatorsLeja, Eliza, Stråle, Jonathan
PublisherUppsala universitet, Statistiska institutionen, Uppsala universitet, Statistiska institutionen
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0022 seconds