Modelando o prêmio pelo risco cambial no Brasil através de modelos GARCH-M: o mercado forward reflete a visão dos economistas?

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Previous issue date: 2009-02-02T00:00:00Z / O presente estudo demonstra que o mercado brasileiro cambial de forward reflete adequadamente a visão dos economistas – obtida junto a pesquisas de mercado realizadas periodicamente pelo Banco Central do Brasil – quando se modela o prêmio pelo risco cambial através de modelos auto-regressivos condicionais generalizados de heteroscedasticidade na Média (GARCH-M).

Links & Downloads

1. IUAMOTO, Rogério Iwao. Modelando o prêmio pelo risco cambial no Brasil através de modelos GARCH-M: o mercado forward reflete a visão dos economistas?. Dissertação (Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2009.
2. http://hdl.handle.net/10438/2643

Tags

Economia

Prêmio pelo risco cambial

Pesquisas de mercado

Modelos GARCH-M

Viés do mercado forward

Economia

Risco (Economia)

Administração cambial - Brasil

Investimentos - Análise

Câmbio

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/2643
Date	02 February 2009
Creators	Iuamoto, Rogério Iwao
Contributors	Escolas::EESP, Brito, Márcio Holland de
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
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