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Redes Bayesianas no gerenciamento e mensuração de riscos operacionais. / Managing and measuring operation risks using Bayesian networks.

A aplicação de Redes Bayesianas como modelo causal em Risco Operacional e extremamente atrativa do ponto de vista do gerenciamento dos riscos e do calculo do capital regulatorio do primeiro pilar do Novo Acordo da Basileia. Com as Redes e possível obter uma estimativa do VAR operacional utilizando-se não somente os dados históricos de perdas, mas também variáveis explicativas e conhecimento especialista através da possibilidade de inclusão de informações subjetivas. / The application of Bayesian Networks as causal model in Operational Risk is very attractive from the point of view of risk management and the calculation of regulatory capital under the first pillar of the New Basel Accord. It is possible to obtain with the networks an estimate of operational VAR based not only on the historical loss data but also in explanatory variables and expert knowledge through the possibility of inclusion of subjective information.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:teses.usp.br:tde-09022009-141636
Date14 November 2008
CreatorsCláudio De Nardi Queiroz
ContributorsFlávio Almeida de Magalhaes Cipparrone, Luiz Antonio Baccalá, André Cury Maiali
PublisherUniversidade de São Paulo, Engenharia Elétrica, USP, BR
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguageEnglish
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Sourcereponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP, instname:Universidade de São Paulo, instacron:USP
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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