Syfte: Syftet med denna studie är att se hur olika branschindex reagerar till information gällande förändring av reporäntan. Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska referensramen som tillämpas i denna studie består av Effektiva marknadshypotesen, Behavioral finance med en underliggande teori Herd behavior samt en del vetenskapliga artiklar som undersöker samma ämne. Metod: Denna studie är i form av en kvantitativ forskning med "event study" som tillämpningsmetod. I studien undersöks fyra olika aktiebranschindex, Finans och Fastighet, Telekom. Teknologi och Energi samt även 8 energi bolag. Empiri: Empirin av studien presenteras i Resultat och Analys avsnittet. Empirin har genererats genom att beräkna den onormala avkastningen av fyra aktie branschindex samt åtta energi bolag. Slutsats: Det fanns ingen tydlig struktur på hur aktiemarknaden reagerade vid annonsering av en reporänteförändring. De undersökta branscherna visade en del variation i resultaten. Det var svårt att tyda om det existerade någon effektivitet på den svenska aktiemarknaden.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:sh-28163 |
| Date | January 2015 |
| Creators | Melke, Angelica, Ergashev, Sardor |
| Publisher | Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper |
| Source Sets | DiVA Archive at Upsalla University |
| Language | Swedish |
| Detected Language | Swedish |
| Type | Student thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text |
| Format | application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0019 seconds