142f. / Submitted by Suelen Reis (suziy.ellen@gmail.com) on 2013-03-08T12:48:31Z
No. of bitstreams: 1
Eder%20Pereira.pdf: 1736442 bytes, checksum: e3a57127c3e201a8889c7eacdeeff0cc (MD5) / Approved for entry into archive by Vania Magalhaes(magal@ufba.br) on 2013-03-14T13:17:22Z (GMT) No. of bitstreams: 1
Eder%20Pereira.pdf: 1736442 bytes, checksum: e3a57127c3e201a8889c7eacdeeff0cc (MD5) / Made available in DSpace on 2013-03-14T13:17:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Eder%20Pereira.pdf: 1736442 bytes, checksum: e3a57127c3e201a8889c7eacdeeff0cc (MD5)
Previous issue date: 2010 / Esta dissertação tem como objetivo mostrar a influência de agentes irracionais e grafistas num mercado eficiente (FAMA, 1970) e não-eficiente. Para isso, os negociadores utilizam a fórmula Black-Scholes e as simulações são realizadas com Modelo Baseado em Agentes, onde podem ser comparados os lucros totais e o ratio put/call para cada tipo de indivíduo (titular da opção) em diferentes mercados. Sendo assim, num mercado eficiente os resultados são, praticamente, iguais, independente se os indivíduos usam ou não a análise técnica. Entretanto, para um mercado não-eficiente os lucros são diferentes para os negociadores (grafistas e aleatórios) e o volume demandado de compra e venda de opções é diferente, a partir do momento em que os negociadores utilizam a analise grafista. / Salvador
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:192.168.11:11:ri/8923 |
| Date | January 2010 |
| Creators | Pereira, Eder Johnson de Area Leão |
| Contributors | Miranda, José Garcia Vivas |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFBA, instname:Universidade Federal da Bahia, instacron:UFBA |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.002 seconds