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- Na capa e contra capa deve estar SÃO PAULO 2016 (consta 2015)
- Centralizar o título Resumo e Abstract
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Previous issue date: 2016-02-02 / This thesis proposes a trading framework to analyze the performance of Stop-Loss strategy in terms of value added. Based on the paper of Kaminsky e Lo (2014), the rule consists in switching from a high volatile asset to a risk free asset by a binary Stop-Loss rule. We found out an outstanding result, reducing volatility and an increasing coefficient return/volatility. / Nesta dissertação é proposta uma estrutura de trading para analisar o desempenho da estratégia de Stop-Loss em termos de ganho de valor. Fundamentada no paper de Kaminsky e Lo (2014), a regra consiste em alternar de um ativo de alta volatilidade para um ativo livre de risco baseado em uma regra binária de Stop-Loss. Foram encontrados resultados nominais positivos, redução de volatilidade e consequente aumento do coeficiente retorno/volatilidade.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/15618 |
| Date | 02 February 2016 |
| Creators | Tovolli, João Gaspar |
| Contributors | Pinto, Afonso de Campos, Poleto, Frederico, Escolas::EESP, Ruilova Terán, Juan Carlos |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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