Arbitrage pricing theory (APT): uma aplicação na Bolsa de Valores de São Paulo

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Previous issue date: 1999-06-14T00:00:00Z / O presente trabalho tem como objetivos explicar os retornos do índice da Bolsa de valores de São Paulo, o IBOVESPA, no período após a implantação do Plano Real, iniciando-se por janeiro de 1995 e tínanzando-se em agosto de 1998, através de variáveis macroeconômicas, utilizando-se do ferramental proposto pelo 'Arbitrage Pricing Theory', considerando trabalhos realizados no mundo, bem como as especificidades do mercado brasileiro e divulgar a teoria, suas premissas e vantagens à comunidade e ao mercado, a fim de estimular sua utilização, através do uso de variáveis de fácil acesso aos analistas.

Links & Downloads

1. LENCIONE, Maria Angélica Cristino. Arbitrage pricing theory (APT): uma aplicação na Bolsa de Valores de São Paulo. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1999.
2. http://hdl.handle.net/10438/4715

Tags

Investimentos - Administração

Investimentos - Modelos matemáticos

Avaliação de ativos - Modelo (CAPM)

Administração de empresas

Investimentos - Administração

Investimentos - Modelos matemáticos

Modelo de precificação de ativos

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/4715
Date	14 June 1999
Creators	Lencione, Maria Angélica Cristino
Contributors	Escolas::EAESP, Saito, Richard
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess