Return to search

Correção de viés no modelo de regressão normal assimétrico

Made available in DSpace on 2014-06-12T18:03:31Z (GMT). No. of bitstreams: 2
arquivo7180_1.pdf: 1100997 bytes, checksum: e14a7bf014aeda72b5d8bff598de59a8 (MD5)
license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5)
Previous issue date: 2007 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Esta dissertação tem como objetivos principais fornecer expressões para os vieses de segunda ordem dos estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros do modelo
de regressão normal assimétrico, utilizando-as para obtermos estimadores corrigidos, e apresentar uma alternativa para modelar dados que são restritos ao intervalo (0; 1). Com
o intuito de reduzirmos os vieses destes estimadores, em amostras de tamanho finito, utilizamos correção de viés via Cox e Snell (1968) e por bootstrap.
Apresentamos resultados das simulações de Monte Carlo, as quais foram utilizadas a fim de verificarmos o comportamento dos estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros do modelo de regressão normal assimétrico, bem como o de suas versões corrigidas, em amostras finitas

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufpe.br:123456789/6277
Date January 2007
CreatorsLOPES, Ênio Antônio Costa
ContributorsVASCONCELLOS, Klaus Leite Pinto
PublisherUniversidade Federal de Pernambuco
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Sourcereponame:Repositório Institucional da UFPE, instname:Universidade Federal de Pernambuco, instacron:UFPE
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0016 seconds