Sistemas de previsão de preços de commodities no mercado futuro

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Previous issue date: 1993-05-14T00:00:00Z / Este trabalho compara procedimentos de previsão de preços de commodities, utilizados de maneira empírica pelos analistas de mercado, com os procedimentos fornecidos pela Análise de Séries Temporais. Aplicamos os métodos de previsão utilizando as Médias Móveis, os métodos baseados em Alisamentos exponenciais e principalmente os modelos ARIMA de Box-Jenkins. Estes últimos são, em geral, generalizações dos primeiros, com a vantagem de utilizar os instrumentos estatísticos de medidas das incertezas, como o desvio-padrão e os intervalos de confiança para as previsões.

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1. SANTOS, Jair Pereira dos. Sistemas de previsão de preços de commodities no mercado futuro. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1993.
2. http://hdl.handle.net/10438/4468

Tags

Previsão

Commodities

Mercado futuro

Modelos ARIMA

Box-Jenkins

Administração de empresas

Mercado futuro de mercadorias

Previsão

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/4468
Date	14 May 1993
Creators	Santos, Jair Pereira dos
Contributors	Escolas::EAESP, Torres, Norberto A.
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Source	reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess