Enfoque de distribución de pérdidas para estimar el capital regulatorio por riesgo operacional

Description

El documento digital no refiere un asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El método AMA para la cuantificación de la carga de capital por riesgo operacional ha sido mencionado por el Comité de Basilea, en el documento Convergencia de Capital, conocido como Basilea II. Las instituciones financieras deben cumplir algunos criterios para que este cálculo sea exitoso y aprobado por el Supervisor. Propone el uso de la distribución de pérdidas - LDA- como metodología para estimar el requerimiento de capital o CaR en una entidad financiera, así como un análisis de los diferentes problemas al momento de modelar la frecuencia y severidad de los eventos de pérdida y sus posibles soluciones. / Tesis

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1. http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/9228

Tags

Bancos - Administración de riesgos

Capital de riesgo

Finanzas

Economía

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Identifer	oai:union.ndltd.org:Cybertesis/oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:cybertesis/9228
Date	January 2015
Creators	Briceño Cruzado, Omar
Publisher	Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Source Sets	Universidad Nacional Mayor de San Marcos - SISBIB PERU
Language	Spanish
Detected Language	Spanish
Type	info:eu-repo/semantics/masterThesis
Format	application/pdf
Source	Repositorio de Tesis - UNMSM, Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Rights	info:eu-repo/semantics/restrictedAccess