Neste trabalho propomos um modelo de mercado através de uma discretização aleatória do movimento browniano proposta por Leão & Ohashi (2010). Com este modelo, dada uma função payoff, vamos desenvolver uma estratégia de hedging e uma metodologia para precificação de opções / In this work we propose a market model using a discretization scheme of the random Brownian motion proposed by Leão & Ohashi (2010). With this model, for any given payoff function, we develop a hedging strategy and a methodology to option pricing
Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:teses.usp.br:tde-16042013-151325 |
Date | 08 August 2012 |
Creators | Matheus Dorival Leonardo Bombonato Menes |
Contributors | Dorival Leão Pinto Junior, Marinho Gomes de Andrade Filho, Alberto Masayoshi Faria Ohashi |
Publisher | Universidade de São Paulo, Ciências da Computação e Matemática Computacional, USP, BR |
Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
Language | Portuguese |
Detected Language | Portuguese |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Source | reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP, instname:Universidade de São Paulo, instacron:USP |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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