The presentation shows sample paths of stochastic processes in form of animations. Those stochastic procsses are usually used to model financial quantities like exchange rates, interest rates and stock prices.
In the second part the solution of the Black-Scholes PDE using the finite difference method is illustrated. / Der Vortrag zeigt Animationen von Realisierungen stochstischer Prozesse, die zur Modellierung von Groessen im Finanzbereich haeufig verwendet werden
(z.B. Wechselkurse, Zinskurse, Aktienkurse).
Im zweiten Teil wird die Loesung der Black-Scholes
Partiellen Differentialgleichung mittels Finitem Differenzenverfahren graphisch veranschaulicht.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa:de:qucosa:17958 |
| Date | 22 January 2003 |
| Creators | Kluge, Tino |
| Publisher | Technische Universität Chemnitz |
| Source Sets | Hochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden |
| Language | English |
| Detected Language | English |
| Type | doc-type:lecture, info:eu-repo/semantics/lecture, doc-type:Text |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0018 seconds