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Previous issue date: 2013-08-23 / Há muitas pesquisas voltadas para prever tendências de valores nos mercados
financeiros. Alguns destes trabalhos têm mostrado que é possível obter resultados
satisfatórios, contrariando a teoria da Hipótese dos Mercados Eficientes (HME),a qual
sugere que os preços são gerados aleatoriamente ao longo do tempo. Este trabalho propõe
um sistema inteligente baseado no histórico dos preços de fechamento, usando algoritmos
baseados em inteligência coletiva (algoritmo de colônia artificial de abelhas e algoritmo de
otimização por enxame de partículas), Análise Técnica e a regra dos k-vizinhos mais
próximos (k-NN) e uma variação denominada de regra adaptativa dos k-vizinhos mais
próximos (A-k-NN).Outro passo importante para previsão de tendências é a seleção correta
das observações passadas. No presente trabalho são utilizadas essas estratégias, uma vez que
o k-NN e o A-k-NN é usado para decidir os pontos de compra e venda, combinando com
algoritmo de colônia artificial de abelhas (ABC) ou o algoritmo de otimização por enxame
de partículas (PSO), os quais são úteis para procurar os melhores parâmetros de
configurações do sistema e um bom conjunto de valores passados. Este trabalho compara os
resultados obtidos através do método proposto com a estratégia buy-and-hold e com outro
trabalho que realizou experimentos similares, com o mesmo modelo de negociação e as
mesmas ações. Também são comparados os resultados usando os algoritmos ABC e PSO
através dos testes de hipóteses. A medida chave de comparação de desempenho é a
rentabilidade no período analisado. O método proposto é capaz de gerar lucros maiores
comparados com o outro trabalho e a estratégia buy-and-hold, utilizando intervalos de
confiança para realizar a comparação. Os intervalos de confiança inferiores dos métodos
utilizados para cada ação deste trabalho superam a maioria dos resultados comparados,
minimizando o risco de exposição no mercado.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufpe.br:123456789/12367 |
| Date | 23 August 2013 |
| Creators | BRASILEIRO, Rodrigo de Carvalho |
| Contributors | OLIVEIRA, Adriano Lorena Inácio de |
| Publisher | Universidade Federal de Pernambuco |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Breton |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFPE, instname:Universidade Federal de Pernambuco, instacron:UFPE |
| Rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/, info:eu-repo/semantics/openAccess |
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