Operações de trava no mercado futuro de índice Bovespa: análise de um modelo brasileiro

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Previous issue date: 1995-05-15T00:00:00Z / O texto a seguir apresenta um histórico e a conceituação do instrumento financeiro utilizado neste trabalho. Trata-se do índice da Bolsa de Valores de São Paulo, o IBOVESPA.

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1. COSTA, Emílio Carlos Dantas. Operações de trava no mercado futuro de índice Bovespa: análise de um modelo brasileiro. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1995.
2. http://hdl.handle.net/10438/4723

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Bolsa de Valores de São Paulo

Mercados financeiros futuros

Bolsa de valores - Índices

Hedging (Finanças)

Administração de empresas

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Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/4723
Date	05 1900
Creators	Costa, Emílio Carlos Dantas
Contributors	Sanvicente, Antonio Zoratto, Malferrari, Carlos José, Escolas::EAESP, Moraes Júnior, Jorge Queiroz de
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess