El comportamiento generalizado de los mercados difiere en el corto y mediano plazo del supuesto de mercados eficientes mencionado muy comúnmente en la teoría, lo cual no es erróneo a plazos más largos (o largo plazo), pero, definitivamente, podemos identificar oportunidades de arbitraje en lapsos más cortos, dado a los constantes desequilibrios. Claramente, y en especial en el mercado de divisas, las oportunidades de arbitraje no están exentas de riesgos que son generados por diversos factores y que son difíciles de representar, en una ecuación o medida, por su carácter multifactorial. Dado lo anterior, podemos definir un modelo de optimización que logre aprovechar aquellos desvíos del equilibrio para generar mayores rentabilidades a las esperadas, pero que también tome en consideración los posibles riesgos involucrados en uno de los mercados más volátiles de la actualidad, las divisas
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UCHILE/oai:repositorio.uchile.cl:2250/107941 |
| Date | January 2008 |
| Creators | Silva Lozano, Simón |
| Contributors | Gregoire Cerda, Jorge, Facultad de Economía y Negocios, Escuela de Economía y Administración |
| Publisher | Universidad de Chile |
| Source Sets | Universidad de Chile |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | Tesis |
| Rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ |
Page generated in 0.0065 seconds