Return to search

Enfoque de distribución de pérdidas para estimar el capital regulatorio por riesgo operacional

El documento digital no refiere un asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El método AMA para la cuantificación de la carga de capital por riesgo operacional ha sido mencionado por el Comité de Basilea, en el documento Convergencia de Capital, conocido como Basilea II. Las instituciones financieras deben cumplir algunos criterios para que este cálculo sea exitoso y aprobado por el Supervisor. Propone el uso de la distribución de pérdidas - LDA- como metodología para estimar el requerimiento de capital o CaR en una entidad financiera, así como un análisis de los diferentes problemas al momento de modelar la frecuencia y severidad de los eventos de pérdida y sus posibles soluciones. / Tesis

Identiferoai:union.ndltd.org:Cybertesis/oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:cybertesis/9228
Date January 2015
CreatorsBriceño Cruzado, Omar
PublisherUniversidad Nacional Mayor de San Marcos
Source SetsUniversidad Nacional Mayor de San Marcos - SISBIB PERU
LanguageSpanish
Detected LanguageSpanish
Typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
Formatapplication/pdf
SourceRepositorio de Tesis - UNMSM, Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess

Page generated in 0.0014 seconds