Este estudio tiene por objetivo el de evaluar el desempeño de un portfolio
constituido únicamente por acciones del Dow Jones y que es reconformado
semanalmente según las predicciones de una red neuronal artificial con
funcionamiento “rolling”, metodología que considera solo la información más
reciente para la proyección de las rentabilidades. Como benchmark se usaron
tanto una estrategia “ingenua” o “buy and hold” así como un portfolio conformado
utilizando el beta como medida de riesgo. Éste último portfolio también fue
administrado de forma activa, con una redistribución semanal de la riqueza
invertida en cada activo.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UCHILE/oai:repositorio.uchile.cl:2250/107901 |
| Date | January 2006 |
| Creators | Gutiérrez Márquez, Marcelo |
| Contributors | Parisi Fernández, Antonino, Escuela de Postgrado, Economía y Negocios |
| Publisher | Universidad de Chile, CyberDocs |
| Source Sets | Universidad de Chile |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | Tesis |
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