This project uses software development to investigate the link between software and finance. The focus of the work is developing and implementing a trading algorithm which seeks to make profit by making trades based on arbitrage opportunities between currencies. Specifically, the sets of currencies examined are two fiat currencies and one cryptocurrency. Trades are made by combining a blockchain system, which maintains the cryptocurrency, and the live foreign exchange market, which enables fiat currency exchange. The main methodologies for carrying out the research are test-driven development and the use of a simulation to facilitate trades. By passing all of the unit tests, the software is verified. In addition, data gathered during runs of the simulation show that the algorithm successfully identifies arbitrage opportunities and turns a profit on average over many runs. This project proposes an interesting topic for further research in the field of blockchain technology used for financial trading. / Detta projekt bygger på mjukvaruutveckling för att undersöka kopplingen mellan programvara och finans. Arbetet fokuserar på att utveckla och implementera en algoritm för valutahandel som försöker skapa vinst genom att genomföra handel baserade på arbitragemöjligheter mellan valutor. Specifikt är de uppsättningar valutakurserna som undersöks två ordinarie valutor och en kryptovaluta. Handel utförs genom att kombinera ett s.k. blockchain-system, som upprätthåller kryptovalutan, och den ordinarie valutamarknaden för vanlig valutaväxling. De viktigaste metoderna för att genomföra undersökningen är testdriven utveckling och användande av simulering för att genomföra valutahandel. Mjukvaran verifieras med hjälp av en uppsättning enhetstester. Dessutom visar datan som samlats under simuleringar att algoritmen framgångsrikt identifierar arbitragemöjligheter och i genomsnitt ger en vinst över många körningar. Detta projekt utgör på så sätt ett intressant ämne för vidare forskning inom blockchain- teknik för finansiell handel.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:kth-252838 |
| Date | January 2019 |
| Creators | Bai, Sanghyun, Robinson, Fred |
| Publisher | KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) |
| Source Sets | DiVA Archive at Upsalla University |
| Language | English |
| Detected Language | Swedish |
| Type | Student thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text |
| Format | application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Relation | TRITA-EECS-EX ; 2019:98 |
Page generated in 0.0111 seconds