[pt] No mundo inteiro o Setor Elétrico têm passado por mudanças
radicais. A principal meta desse processo de restruturação
foi promover a competição nos segmentos de geração,
distribuição e comercialização energia elétrica e a
participação de agentes privados no processo de produção.
Essa reestruturação está baseada em uma otimização
centralizada e nas seguintes premissas:
Geradores ofertam sua produção em um Mercado Atacadista de
Energia - MAE . Os agentes privados são livres para
decidir
sobre a construção de novas usinas e para competir por
contratos de energia vendas com empresas distribuidoras e
clientes individuais.O novo ambiente competitivo permite,
no entanto, que em cenários de preços spots elevados as
empresas Distribuidoras de energia elétrica possam vender
as diferenças entre os valores de demanda contratados e
consumidos. A possibilidade de retração de carga por meio
de negociações com clientes pode resultar em sobras de
energia que poderão ser vendidas diretamente no Mercado
Spot. Por outro lado, a reação dos Geradores através de
instrumentos financeiros adequados (como contratos
bilaterais, contratos futuros e de opção) ou de políticas
operacionais (via Operador do Sistema) podem resultar em
um -jogo- de estratégias no MAE. Esta tese investiga
alguns
conceitos, metodologias e ferramentas computacionais
desenvolvidas para a operação e comercialização da energia
elétrica envolvendo análise de riscos e instrumentos
financeiros. O problema de gerenciamento e retração
forçada
da demanda (elasticidade forçada) é decomposto em dois
subproblemas:Subproblema de operação: usando programação
dinâmica dual estocástica . Subproblema de análise de
riscos: usando a teoria da utilidade O modelo proposto é
avaliado através de um estudo de caso considerando os
dados
do sistema interligado Sul-Sudeste, para o qual são
simuladas ações de retração da demanda. / [en] Electricity utilities all over the world have been
undergoing radical changes in their market and its
regulatory structure. A basic trend in this restructuring
process has been to promote competition in generation,
distribution/retailing segments and participation of
private agents in the energy production process.
This restructuring is based on centralized optimization, by
market-oriented approaches:
Generators bid prices for their energy in a Wholesale
Energy Market - WEM.
Instead of following an expansion schedule produced by a
central planning agency, private agents are free to decide
about the construction of generator units and to compete
for energy sales contracts with utilities and individual
customers.The competitive environment permits, however,
which in high spot prices scenarios the electric utilities
sell some differences between bilateral contract and
real consumption. The possibility of load retraction by
means of negotiations with clients would result in surplus
generation which could be sold directly to the spot
market. On the other hand, the reaction of the Generators
via financial means (such as bilateral contracts, forward
contracts and option prices) or operational policies from
System Operator can result in a WEM -gaming-.
This thesis investigates some conceptual issues,
methodologies and computational tools developed to
operation and commercialization of the electrical
energy considering risk analysis and financial instruments.
The demand side and retraction management problem is
decomposed in two sub-problems:
Operation sub-problem: uses stochastic dual dynamic
programming (SDDP)tools
Risk analysis sub-problem: uses utility theoryThe approach
will be illustrated with a case study with data taken from
the Brazilian system, where the demand side management is
simulated and the numerical results are presented.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:2163 |
| Date | 05 December 2001 |
| Creators | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA AIRES |
| Contributors | REINALDO CASTRO SOUZA |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | TEXTO |
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