Um modelo dinâmico de otimização estocástica e não-linear de carteiras com custos de transação : uma aplicação ao mercado financeiro brasileiro /

Description

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. / Made available in DSpace on 2012-10-19T00:55:32Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2016-01-09T04:04:41Z : No. of bitstreams: 1
137949.pdf: 14117544 bytes, checksum: dc550149f75e40bbd7bb2fff92cbfb1b (MD5)

Links & Downloads

1. http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/81256
2. 137949

Tags

Teses

Brasil

Mercado financeiro

Otimização matemática

Custos de transação

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufsc.br:123456789/81256
Date	January 1999
Creators	Silva, Wesley Vieira da
Contributors	Universidade Federal de Santa Catarina, Samohyl, Robert Wayne
Publisher	Florianópolis, SC
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Format	xvi, 91f.| il., grafs. +
Source	reponame:Repositório Institucional da UFSC, instname:Universidade Federal de Santa Catarina, instacron:UFSC
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess