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Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância / Discrete version of constant elaticity ofvariance model

Neste trabalho propomos um modelo de mercado através de uma discretização aleatória do movimento browniano proposta por Leão & Ohashi (2010). Com este modelo, dada uma função payoff, vamos desenvolver uma estratégia de hedging e uma metodologia para precificação de opções / In this work we propose a market model using a discretization scheme of the random Brownian motion proposed by Leão & Ohashi (2010). With this model, for any given payoff function, we develop a hedging strategy and a methodology to option pricing

Identiferoai:union.ndltd.org:usp.br/oai:teses.usp.br:tde-16042013-151325
Date08 August 2012
CreatorsMenes, Matheus Dorival Leonardo Bombonato
ContributorsPinto Junior, Dorival Leão
PublisherBiblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Source SetsUniversidade de São Paulo
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
TypeDissertação de Mestrado
Formatapplication/pdf
RightsLiberar o conteúdo para acesso público.

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