Submitted by André Mazini (andrecmazini@gmail.com) on 2012-04-11T14:47:21Z
No. of bitstreams: 1
dissertação FGV-EESP -André Mazini-.pdf: 775030 bytes, checksum: 1fb36bcd27c98537439e2bb8cfeb74cb (MD5) / Rejected by Gisele Isaura Hannickel (gisele.hannickel@fgv.br), reason: Prezado André,
O título que consta na ata está diferente do trabalho postado e não consta nenhuma observação do seu orientador no verso da mesma.
Título da Ata: "Um novo teste Empírico para modelos teóricos de precificação".
Se houve alguma sugestão da banca para esta alteração, seu orientador deverá enviar um e-mail para a Secretaria, a príncipio, para que possamos aprovar o arquivo postado e deverá incluir esta informação e assinar no verso da ata.
Caso isto ocorra você deverá efetuar uma nova postagem do arquivo.
Att,
Secretaria de Registro
on 2012-04-11T15:04:05Z (GMT) / Submitted by André Mazini (andrecmazini@gmail.com) on 2012-04-11T17:38:35Z
No. of bitstreams: 1
dissertação FGV-EESP -André Mazini-.pdf: 775019 bytes, checksum: 5d3e0617b3f1cee5ce4ceeb549021f8b (MD5) / Approved for entry into archive by Gisele Isaura Hannickel (gisele.hannickel@fgv.br) on 2012-04-11T17:48:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1
dissertação FGV-EESP -André Mazini-.pdf: 775019 bytes, checksum: 5d3e0617b3f1cee5ce4ceeb549021f8b (MD5) / Made available in DSpace on 2012-04-11T17:50:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1
dissertação FGV-EESP -André Mazini-.pdf: 775019 bytes, checksum: 5d3e0617b3f1cee5ce4ceeb549021f8b (MD5)
Previous issue date: 2012-03-07 / This paper proposes a new test to distinguish between macroeconomic price-setting models. We show that the usual conclusions of negative correlation between current inflation and duration of a price, an indication of state-dependency, do not survive the control for inflation expectations. When we do that, the negative correlation is between expected inflation and the duration of a price, indicating endogenous-time-dependency. We argue that the previous results were possibly suffering from omitted variable bias. / Este artigo propõe um novo teste para distinção entre modelos macroeconômicos de precificação. Onde testes antigos concluíram haver uma relação negativa entre inflação corrente e duração de um preço, indicando estado-dependência, nosso teste indica que a relação verdadeira é entre inflação esperada e duração do preço, indicando tempo-dependência-endógena. Argumentamos que os resultados previamente encontrados possivelmente sofreram de viés de variável omitida.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/9602 |
| Date | 07 March 2012 |
| Creators | Mazini, André Chaves |
| Contributors | Carvalho, Carlos Viana de, Ponczek, Vladimir Pinheiro, Escolas::EESP, Guimarães, Bernardo de Vasconcellos |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0021 seconds