Distribución asintótica de los estimadores MCO en una regresión lineal con variables explicativas que siguen procesos estocásticos strong-mixing y tendencia

Description

Trata de obtener la distribución asintótica de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) en regresiones de series temporales con variables explicativas que siguen procesos estocásticos strong-mixing y tendencia. De modo que puedan ser usados para hallar relaciones causales válidas entre las variables y poder así dar respuestas válidas a los problemas de interés que tengan los investigadores en los diversos campos de investigación que hacen uso intensivo de series temporales. / Tesis

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1. http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/10104

Tags

Procesos estocásticos

Análisis de regresión

Estadísticas y Probabilidades

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:Cybertesis/oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:cybertesis/10104
Date	January 2018
Creators	Huaranga Narvajo, Juvert Alexi
Contributors	Bravo Quiroz, Antonio
Publisher	Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Source Sets	Universidad Nacional Mayor de San Marcos - SISBIB PERU
Language	Spanish
Detected Language	Spanish
Type	info:eu-repo/semantics/masterThesis
Format	application/pdf
Source	Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Repositorio de Tesis - UNMSM
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/