[en] EXPERIMENTS ON FORECASTING THE AMERICAN TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES: MEAN REVERSION, INERTIA AND INFLUENCE OF MACROECONOMIC VARIABLES / [pt] EXPERIMENTOS DE PREVISÃO DA ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS AMERICANA: REVERSÃO À MÉDIA, INÉRCIA E INFLUÊNCIA DE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS

Description

[pt] Este trabalho propõe um modelo com reversão à média e inércia para taxas
de juros e para cargas dos fatores de Nelson e Siegel (1987), e adiciona variáveis
macroeconômicas selecionadas. As previsões geradas são comparadas com o
Passeio Aleatório e com a metodologia de Diebold e Li (2006). / [en] This work proposes a model with mean reversion and inertia for the yields
and the loadings of the Nelson and Siegel (1987) factors, and includes selected
macroeconomic variables. The generated forecasts are compared with the Random
Walk and the Diebold e Li (2006) methodology.

Links & Downloads

1. https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=14308@1
2. https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=14308@2
3. http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.14308

Tags

[pt] ESTRUTURA A TERMO

[en] TERM STRUCTURE

[pt] VARIAVEIS MACROECONOMICAS

[en] MACROECONOMICS VARIABLES

[pt] PODER PREDITIVO

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:14308
Date	05 October 2009
Creators	JOAO MARCO BRAGA DA CUNHA
Contributors	CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES
Publisher	MAXWELL
Source Sets	PUC Rio
Language	Portuguese
Detected Language	English
Type	TEXTO