<p>I denna uppsats undersöks på kvartalsbasis de ekonomiska effekterna av två välkända</p><p>instrumentregler för Sverige under perioden 1993–2005. Dessa är: Taylor- respektive</p><p>McCallumregeln. Instrumentet som används i Taylorregeln är den korta styrräntan. McCallumregeln</p><p>innehåller ett annat instrument för centralbanken, långräntan. För att kunna utvärdera Taylorrespektive</p><p>McCallumregeln skattas en makromodell. Makromodellen består av två ekvationer, en för</p><p>aggregerat utbud och en för aggregerad efterfrågan. Skattningarna för makromodellen används sedan</p><p>för att simulera effekterna på produktionsgapet och inflationen av en penningpolitik betingad på</p><p>Taylor- respektive McCallumregeln. Slutligen används de simulerade värdena för produktionsgapet</p><p>och inflationen under respektive regel för att beräkna en samhällsekonomisk förlustfunktion.</p><p>Resultaten av simuleringarna och förlustfunktionerna tyder på att en tillämpning av Taylorregeln</p><p>hade varit positiv för Sverige. Motsvarande resultat erhålles inte för McCallumregeln</p>
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:uu-6382 |
| Date | January 2006 |
| Creators | Fromlet, Pia |
| Publisher | Uppsala University, Department of Economics, Uppsala : Nationalekonomiska institutionen |
| Source Sets | DiVA Archive at Upsalla University |
| Language | Swedish |
| Detected Language | Swedish |
| Type | Student thesis, text |
Page generated in 0.0018 seconds