第一筆金融交換出現以來,短短的十一、二年 場成長迅速,成為不可或
缺的財務工具。有鑑鷟艦瘣城竣@簡要的介紹,並建立金融交換之定
珓洶妨堨腄A主要承襲S. Sundaresan 對金融交bS. Sundaresan 的研究中
,只針對一般的金融交A未考慮特殊型態的金融交換。所以本文的目的在B
下利率限制的金融交融之定價模型,主要定價的般的、capped、floored
、及 collared金融交換。漱隤k上,採用與其他研究不同的Feynman-Kac
So- 融交換定價模型之前,必須先建立一般的金融交C再利用利率caps
和floors之特性,加入一般金融A以推導出有上下利率限制的金融交換定
價模型。F導出金融交換之定價模型外,並對所建立的模型k,計算出金融
交換和collar的價值,同時分析@般金融交換與collar金融交換的價值。
提供銀j眾,在進行金融交換時作為參考。
Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/B2002004171 |
Creators | 周淑芬, Chou Shu-Fen |
Publisher | 國立政治大學 |
Source Sets | National Chengchi University Libraries |
Language | 中文 |
Detected Language | Unknown |
Type | text |
Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
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