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Previous issue date: 2007 / A partir dos estudos de Kahneman e Tversky (1979) vem ganhando força um novo conjunto
de teorias, denominado de Finanças Comportamentais (RITTER, 2003). O presente estudo faz
um teste destas teorias, através de uma survey junto a estudantes da Universidade Federal de
Pernambuco, com a aplicação de questionários baseados nos de Kahneman e Tversky (1979),
e Glaser e Weber (2003), e de uma simulação de investimentos adaptada do software criado
por Macedo Jr. (2003). Os resultados não apresentaram evidências da presença do efeito
disposição nas simulações, contudo identificou que os participantes que receberam os
portfólios montados apresentaram resultados diferentes dos participantes que montaram
sozinhos suas carteiras. O efeito reflexo também não foi evidenciado nos participantes. Foram
evidenciados os efeitos do excesso de confiança, em que o efeito de ilusão de controle e
otimismo exagerado foi mais presente no gênero masculino, além de se evidenciar uma
correlação positiva entre o efeito melhor que a média e o volume de operações de compras.
Também foi evidenciada a presença da aversão à ambigüidade nos participantes, o que em
síntese indica que, frente às decisões de investimentos, a amostra apresentou evidências de
comportamentos condizentes com as teorias de Finanças Comportamentais
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufpe.br:123456789/708 |
| Date | January 2007 |
| Creators | de Alcântara Velho Barreto Júnior, Aldemir |
| Contributors | Ulises de Montreuil Carmona, Charles |
| Publisher | Universidade Federal de Pernambuco |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFPE, instname:Universidade Federal de Pernambuco, instacron:UFPE |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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