En las últimas décadas se ha desarrollado la construcción de una teoría matemática, de
base probabilística, sobre las medidas de riesgo, debido a la necesidad de administrar el riesgo
de una posición financiera. En la presente tesis se hace una presentación exhaustiva de las
medidas de riesgo de valor conjunto, conjuntos de aceptación y la conexión biunívoca entre
ellas. Luego, se expone de manera rigurosa una representación dual de las medidas de riesgo
de valor conjunto. Con esa finalidad, se despliegan las herramientas necesarias como el análisis
convexo de las aplicaciones de valor conjunto. / Tesis
| Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/18460 |
| Date | 26 February 2021 |
| Creators | Sinche Chocca, Nildo |
| Contributors | Jordán Liza, Abelardo |
| Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú, PE |
| Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess, Atribución-CompartirIgual 2.5 Perú, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/pe/ |
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