This document is a Master Thesis report in financial mathematics for KTH. This Master thesis is the product of an internship conducted at Nexialog Consulting, in Paris. This document is about the innovative use of Constrained Gaussian process regression in order to build an arbitrage free swaption cube. The methodology introduced in the document is used on a data set of European Swaptions Out of the Money. / Det här dokumentet är en magisteruppsats i finansiel matematik på KTH. Detta examensarbete är resultatet av en praktik som ufördes på Nexialog Consulting i Paris.Detta dokument handlar om den innovativa användningen av regression för gaussiska processer med bivillkor för att bygga en arbitragefri swaption kub. Den metodik som introduceras i dokumentet används på en datamängd av europeiska swaptions som är "Out of the Money".
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:kth-337176 |
| Date | January 2021 |
| Creators | Deleplace, Adrien |
| Publisher | KTH, Matematik (Avd.) |
| Source Sets | DiVA Archive at Upsalla University |
| Language | English |
| Detected Language | English |
| Type | Student thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text |
| Format | application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Relation | TRITA-SCI-GRU ; 2021:406 |
Page generated in 0.0024 seconds