[pt] O objetivo desta dissertação é desenvolver um modelo de autoavaliação da
gestão de riscos em instituições gestoras de recursos de terceiros, segundo uma
abordagem multicritério de apoio à decisão e tendo como base as diretrizes da
Norma ABNT NBR ISO 31000:2018. Busca-se demonstrar a aplicabilidade do
modelo mediante o desenvolvimento de um estudo empírico em uma instituição
gestora de recursos de terceiros e administração dos fundos de investimento. A
metodologia compreende: (i) revisão da literatura e análise documental sobre os
temas centrais da pesquisa; (ii) definição de estruturas analíticas em rede,
segundo as cláusulas e itens da referida Norma; (iii) emprego do método
Analytic Network Process (ANP) para atribuição de pesos aos itens da Norma
referentes à estrutura e ao processo de gestão de riscos, mediante reuniões
consensuais com especialistas com formação e experiência em gestão de riscos;
(iv) elaboração e aplicação do instrumento de autoavaliação junto à instituição
gestora de recursos de terceiros e administração dos fundos de investimento para
avaliar seu nível de maturidade em relação às cláusulas e aos itens da Norma,
com uso da lógica fuzzy; (vi) emprego do método Importance-Performance
Analysis (IPA) para identificar os itens que devem ser priorizados, visando à
melhoria da gestão de riscos da instituição. Destaca-se como resultado principal
uma sistemática inovadora de autoavaliação de instituições gestoras de recursos
de terceiros que buscam a excelência em gestão de riscos, na perspectiva de
apoiar processos decisórios referentes à melhoria contínua de seus sistemas e
processos de gestão de riscos. O estudo empírico no contexto organizacional da
instituição gestora de recursos de terceiros demonstrou ser plausível determinar
o nível de maturidade desta instituição em relação às cláusulas da Norma ABNT
NBR ISO 31000:2018 e mapear os principais desafios a serem gerenciados pela
instituição, tendo em vista a realização de valor pela gestão de riscos bem
sucedida. / [en] This dissertation aims to develop a risk management self-assessment model
in third-party asset management institutions, according to a multi-criteria
decision support approach and based on the guidelines of the ABNT NBR ISO
31000:2018 Standard. It seeks to demonstrate the model s applicability by
developing an empirical study in an institution specialist in third-party resources
management and investment fund administration. The methodology comprises:
(i) literature review and documental analysis on the central themes of the
research; (ii) definition of two analytical network structures, based on the clauses
and items of referred Standard; (iii) use of the Analytic Network Process (ANP)
method to assign weights to the items concerning the structure and the process of
risk management, through consensual meetings involving specialists with
experience in risk management; (iv) elaboration and application of the self-assessment instrument in the institution that manages third-party resources and
administrates investment funds to assess their level of maturity in relation to the
clauses and items of the ABNT NBR ISO 31000:2018 Standard, using fuzzy
logic; (vi) application of the Importance-Performance Analysis (IPA) method to
identify the items that should be prioritized, with a view to improving the
institution s risk management. The main result is an innovative self-assessment
system of institutions managing third-party resources that seek excellence in risk
management to support decisions related to the continuous improvement of their
risk management systems and processes. The empirical study in the
organizational context of an institution specialist in third-party resources
management demonstrated that it is plausible to determine the maturity level of
this institution concerning the clauses and items of the ABNT NBR ISO
31000:2018 standard and to map the main challenges faced by this institution to
realize value by the successful risk management.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:60071 |
| Date | 08 August 2022 |
| Creators | ENALDO CORDEIRO DE SOUZA |
| Contributors | MARIA FATIMA LUDOVICO DE ALMEIDA, MARIA FATIMA LUDOVICO DE ALMEIDA, MARIA FATIMA LUDOVICO DE ALMEIDA |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | English |
| Type | TEXTO |
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