Se presenta el modelo de Black-Scholes, a través del más popular de los contratos financieros, esto es, la opción de compra europea. Se establece la fórmula de valuación martingala para reclamos contingentes en general y se muestra una aplicación de ella mediante la obtención del precio del contrato call. Al final se establece también la ecuación de Black-Scholes, que es una ecuación diferencial parcial no lineal de segundo orden, y que constituye una forma alternativa para la preciación de activos derivados.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:123456789/96422 |
| Date | 25 September 2017 |
| Creators | Chávez Fuentes, Jorge Richard |
| Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Language | Español |
| Detected Language | Spanish |
| Type | Artículo |
| Format | |
| Source | Pro Mathematica; Vol. 18, Núm. 35-36 (2004); 109-126 |
| Rights | Artículo en acceso abierto, Attribution 4.0 International, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
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