Itô’s Lemma
Ausarbeitung im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik", SS 2009
Die Arbeiten des japanischen Mathematikers Kiyosi Itô aus den 1940er Jahren bilden heute die Grundlage der Theorie
stochastischer Integration und stochastischer Differentialgleichungen. Die Ausarbeitung beschäftigt sich mit Itô's
Kalkül, in dem zunächst das Itô-Integral bezüglich diverser Integratoren bereitgestellt wird, um sich anschließend
mit Itô's Lemma bzw. der Itô-Formel als grundlegendes Hilfsmittel stochastischer Integration zu widmen. Am Ende wird
ein kurzer Ausblick auf das Black-Scholes-Modell für zeitstetige Finanzmärkte vollzogen. Grundlage für die Ausarbeitung
ist das Buch "Risk-Neutral Valuation" von Nicholas H. Bingham und Rüdiger Kiesel.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa:de:qucosa:18095 |
| Date | 10 June 2009 |
| Creators | Grunert, Sandro |
| Publisher | Technische Universität Chemnitz |
| Source Sets | Hochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden |
| Language | German |
| Detected Language | German |
| Type | doc-type:lecture, info:eu-repo/semantics/lecture, doc-type:Text |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0021 seconds