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Previous issue date: 2011-08-08 / Fundo Mackenzie de Pesquisa / Basel II Accord will allow banks in Brazil to calculate their capital requirements using internal ratings based on the advanced IRB (Internal Rating-Based) approach, depending on their credit risk exposure. The main modeling components that must be estimated are the probability of default (PD), loss given default (LGD) and exposure at default (EAD). The aim of this dissertation is to estimate the parameter LGD using different models found in the literature in order to compare the obtained results. For that, the credit portfolios within this study will be simulated via Monte Carlo simulation, due to the difficulty in getting real losses data. / O acordo de Basileia II no Brasil vai permitir que os bancos utilizem modelos internos, na abordagem IRB avançada (Internal Rating-Based), que sirvam de base para o cálculo dos requisitos mínimos de capital em função do nível de exposição ao risco de crédito. Dentre os principais componentes estimados estão a probabilidade de default (PD probability of default), a perda dado o default (LGD loss given default) e a exposição no default (EAD exposure at default). Esta dissertação tem como objetivo realizar estimativas de LGD utilizando alguns modelos descritos na literatura e comparando os resultados obtidos. Para tanto, os portfólios de crédito do estudo serão simulados através de técnicas de Monte Carlo, dada a escassez de dados de perdas reais.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:tede.mackenzie.br:tede/537 |
| Date | 08 August 2011 |
| Creators | Rezende, Gustavo de Magalhães |
| Contributors | Kimura, Herbert, Chela, João Luiz, Belitsky, Vladimir |
| Publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie, Administração de Empresas, UPM, BR, Administração |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Source | reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie, instname:Universidade Presbiteriana Mackenzie, instacron:MACKENZIE |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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