• Refine Query
  • Source
  • Publication year
  • to
  • Language
  • 39
  • 27
  • 22
  • 16
  • 15
  • 14
  • 4
  • 3
  • 3
  • 2
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • Tagged with
  • 154
  • 154
  • 62
  • 36
  • 30
  • 24
  • 24
  • 24
  • 23
  • 20
  • 20
  • 18
  • 17
  • 17
  • 17
  • About
  • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
    Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Basel II - Hur har en mindre bank i förhållande till en stor bank påverkats av det nya regelverket Basel II?

Jansson, Cecilia, Vinthagen, Johanna January 2009 (has links)
<p><strong>Problem: </strong>Hur har implementeringen av det nya regelverket Basel II påverkat en liten respektive en stor bank? Vilken metod använder en liten respektive en stor bank vid beräkning av risker enligt den första pelaren och är storleken på bank avgörande för val av metod? Vilka brister har Basel II och hur kan regelverket förbättras?</p><p><strong>Syfte: </strong>Denna studie syftar till att beskriva och analysera hur Basel II påverkat en liten respektive en stor bank, dessutom påvisa om det finns skillnader i val av metod vid beräkning av risker enligt den första pelaren. Syftet är även att belysa Basel II´s brister, samt föreslå möjliga förbättringar.</p><p><strong>Metod: </strong>Vi har valt en kvalitativ undersökningsmetodik för insamling av empirisk data. Undersökningen bestod av intervjuer med en liten respektive en stor bank, samt Finansinspektionen. Även böcker, rapporter och tidigare forskning har legat till grund för vår studie.</p><p><strong>Slutsats: </strong>Bankerna i den här studien anser att implementeringen av Basel II varit resurskrävande, både kostnads- och kompetensmässigt. Nyttan har dock övervägts av kostnaderna då både Sparbanken i Enköping och storbanken ökat sin riskhanteringsförmåga. Val av metod skiljer sig enbart vid beräkning av kreditrisker. Storbanken använder den grundläggande IRK-metoden och har därför haft fördelen att få en kapitallättnad. Brister i det nuvarande regelverket är att kapitalkravet blir volatilt över tiden och att likviditetsrisken inte fått ett tillräckligt stort utrymme, vilket kan förbättras i ett framtida regelverk.</p>
2

Basel II - Hur har en mindre bank i förhållande till en stor bank påverkats av det nya regelverket Basel II?

Jansson, Cecilia, Vinthagen, Johanna January 2009 (has links)
Problem: Hur har implementeringen av det nya regelverket Basel II påverkat en liten respektive en stor bank? Vilken metod använder en liten respektive en stor bank vid beräkning av risker enligt den första pelaren och är storleken på bank avgörande för val av metod? Vilka brister har Basel II och hur kan regelverket förbättras? Syfte: Denna studie syftar till att beskriva och analysera hur Basel II påverkat en liten respektive en stor bank, dessutom påvisa om det finns skillnader i val av metod vid beräkning av risker enligt den första pelaren. Syftet är även att belysa Basel II´s brister, samt föreslå möjliga förbättringar. Metod: Vi har valt en kvalitativ undersökningsmetodik för insamling av empirisk data. Undersökningen bestod av intervjuer med en liten respektive en stor bank, samt Finansinspektionen. Även böcker, rapporter och tidigare forskning har legat till grund för vår studie. Slutsats: Bankerna i den här studien anser att implementeringen av Basel II varit resurskrävande, både kostnads- och kompetensmässigt. Nyttan har dock övervägts av kostnaderna då både Sparbanken i Enköping och storbanken ökat sin riskhanteringsförmåga. Val av metod skiljer sig enbart vid beräkning av kreditrisker. Storbanken använder den grundläggande IRK-metoden och har därför haft fördelen att få en kapitallättnad. Brister i det nuvarande regelverket är att kapitalkravet blir volatilt över tiden och att likviditetsrisken inte fått ett tillräckligt stort utrymme, vilket kan förbättras i ett framtida regelverk.
3

A credit risk model for agricultural loan portfolios under the new Basel Capital Accord

Kim, Juno 29 August 2005 (has links)
The New Basel Capital Accord (Basel II) provides added emphasis to the development of portfolio credit risk models. An important regulatory change in Basel II is the differentiated treatment in measuring capital requirements for the corporate exposures and retail exposures. Basel II allows agricultural loans to be categorized and treated as the retail exposures. However, portfolio credit risk model for agricultural loans is still in their infancy. Most portfolio credit risk models being used have been developed for corporate exposures, and are not generally applicable to agricultural loan portfolio. The objective of this study is to develop a credit risk model for agricultural loan portfolios. The model developed in this study reflects characteristics of the agricultural sector, loans and borrowers and designed to be consistent with Basel II, including consideration given to forecasting accuracy and model applicability. This study conceptualizes a theory of loan default for farm borrowers. A theoretical model is developed based on the default theory with several assumptions to simplify the model. An annual default model is specified using FDIC state level data over the 1985 to 2003. Five state models covering Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, and Nebraska areestimated as a logistic function. Explanatory variables for the model are a three-year moving average of net cash income per acre from crops, net cash income per cwt from livestock, government payments per acre, the unemployment rate, and a trend. Net cash income generated by state reflects the five major commodities: corn, soybeans, wheat, fed cattle, and hogs. A simulation model is developed to generate the stochastic default rates by state over the 2004 to 2007 period, providing the probability of default and the loan loss distribution in a pro forma context that facilitates proactive decision making. The model also generates expected loan loss, VaR, and capital requirements. This study suggests two key conclusions helpful to future credit risk modeling efforts for agricultural loan portfolios: (1) net cash income is a significant leading indicator to default, and (2) the credit risk model should be segmented by commodity and geographical location.
4

Konkurence v regulatorice: implementace BASEL II v Kanadě / Competition in Regulation: Implementation of BASEL II in Canada

Hořánková, Kristýna January 2011 (has links)
The aim of this paper which is called "Competition in Regulation: Implementation of BASEL II in Canada" is to analyze the introduction of Basel Rules in the banking sector in Canada. The goal is to prove that the economical stability, high concentration of the banking sector and a simple system of regulation and supervision can be a competitive advantage for a banking market. The analysis is based on the comparison of the implementation of BASEL II in Canada, the USA and the European Union.
5

none

Shin, Trey 10 February 2006 (has links)
none
6

Basel II - direkte und indirekte Auswirkungen auf die Finanzierung der Immobilienwirtschaft

Striebel, Christian January 2008 (has links)
Zugl.: Biberach, Hochsch., Seminararbeit, 2008 / Hergestellt on demand
7

Vývoj regulace a dohledu nad českým finančním trhem

Petrušová, Martina January 2008 (has links)
Koncepce regulace a dohledu ovlivňuje nejen profil účastníků finančního trhu, ale zejména charakter jejich jednání. Variant, jak ji institucionálně uchopit, potom existuje celá řada. Ať už je dané uspořádání jakékoli, musí reflektovat jednak výchozí parametry finančního systému, jednak aktuální tržní dění. V podmínkách České republiky usiluje o zdraví, stabilitu, účinnost, transparentnost a bezpečnost finančního prostředí Česká národní banka, v jejímž rámci byl výkon veškerých regulatorně-dohledových aktivit soustředěn k 1. dubnu 2006.
8

Hur uppfattar svensk banksektorregeländringarna inom Basel II?

Roth, Jerry, Karlsson, Tony January 2010 (has links)
No description available.
9

Från disk till rum : Basel II-effekter på kreditrisk och information

Eriksson, Joacim, Liljenroth, Ola January 2009 (has links)
<p>This study examines the effects of credit risk and information disclosure in the new bank regulating system Basel II on bank and bank customer. The effects are then discussed in a perspective of the economic man and information asymmetric theories. Furthermore is the Basel II effects on the capital adequacy of Andelsbanken för Åland examined.</p><p>The approach of the study is qualitative and several interviews with individuals on different levels of the examined bank, Andelsbanken för Åland, have been carried out during the collecting of empirical facts about the effects of the regulating change from the Basel I system to Basel II.</p><p>The research findings are as follows:</p><ul><li>Andelsbanken för Åland have increased its capital adequacy ratio from 12,7 percent to 14,4 percent, mostly due to lower risk weights on housing mortgages compared to Basel I. </li><li>Andelsbanken för Åland have started to use a completely new credit risk and customer assessment system which classifies every customer and gives them a credit rating. The system cause a much heavier information gathering of the customers profile as well as a much better assessment of risk than the previous system, which the bank finds positive. The new system also cause differentiated pricing on loans. Additionally it has contributed to a renovation of the bank. The bank has also started to publish more information about its risk-taking and management. </li><li>Bank customers have to release much more information about themselves and their life, economically as well as personally during a more extensive interview in the credit process. The differentiated pricing cause interest rates to differ based on the customers rating. As an effect of the higher disclosure of bank information, customers can better compare banks. This effect is of greater importance for the bank customers that have depositions in excess of the government deposit assurance. </li><li>The new credit risk and customer assessment system is a rational development due to the new Basel II-rules. Without these rules the development wouldn’t have been rational due to high costs and the traditional pricing of loans. The higher disclosure on risk taking and management cause incentives for the bank to handle these better. </li><li>Bank customers today have higher incentives to better mange the aspects that are included in their rating due to the differentiated pricing on loans. Furthermore they, especially them with depositions in excess of the government deposit assurance, have greater incentives to compare banks due to the higher disclosure of bank information. </li><li>The more extensive information gathering of the customers profile as well as the higher disclosure of bank information have lowered the level of asymmetric information in the banks process of credit granting and the customers choice of bank, making these two more effective. </li></ul>
10

Hur uppfattar svensk banksektorregeländringarna inom Basel II?

Roth, Jerry, Karlsson, Tony January 2010 (has links)
No description available.

Page generated in 0.0477 seconds