Under 2000-talet infördes nya kapitaltäckningsregler (Basel II) för svenska banker för att skapa stabilitet, bättre riskhantering och rättvisare konkurrens på den internationella markanden. Kapitaltäckning är viktigt för att skydda spararnas kapital. Kvoten som banken täcker skiftar beroende på vilka risker som hotar banken vid ett givet tillfälle. Vid oroliga tider och med ökade risker måste bankerna hålla inne mer kapital i banken och kan inte låna ut det. Under långa hög- och lågkonjunkturer befaras reglerna förstärka cyklerna eftersom riskerna mäts med sannolikheter om framtida ekonomiska utsikter. Följden blir att hög- eller lågkonjunkturen förlängs, vilket är negativt. Bankerna fyller en viktig samhällsfunktion för utlåning av kapital till företag och hushåll. Kapitalet används för att göra nya investeringar som genererar framtida vinster. Utvecklingen i den finansiella sektorn har gått framåt och många innovationer har gjort att företag kan få kapital genom många vägar. Små- och mellanstora företag har inte möjligheter på samma sätt att få tillgång till olika finansieringsalternativ. Ett införande av Basel II kan bidra med att små- och medelstora företag blir mindre attraktiva att låna ut till.Åsikterna om fördelarna med att använda Basel II går isär. Fördelarna innebär att det gamla regelverket (Basel I) byts ut mot Basel II. Basel I är mycket kritiserat för att vara för stelbent och okänsligt för skiftande risker. Basel II är ett mer sofistikerat regelverk och förbättrar bankernas interna och fortlöpande arbete med risk. Nackdelarna har att göra med att det är dynamiskt. När riskerna förändras ändras förutsättningar för bankerna att låna ut kapital.Syftet med uppsatsen är att beskriva vad ansvariga inom banksystemet tycker om Basel II. Vårt syfte utgår också från att fastställa sambandet mellan Basel II och företagsfinansiering. Avgränsning: Uppsatsen avgränsar sig på hur svenska banker hanterar Basel II och konsekvenserna av Basel II. Uppsatsen avgränsar sig även på företagsfinansiering och sambandet med Basel II.Metod: Uppsatsens ansats utgår från en kvalitativ metod med djupintervjuer som vald teknik. Genom det uppnår uppsatsen en högre grad av förståelse samtidigt som läsaren kan dra egna unika slutsatser av forskningen. Resultat: Banktjänstemännen anser att fördelarna med Basel II överväger nackdelarna. De största positiva konsekvenserna är högre riskmedvetenhet bland bankerna och de negativa höga implementeringskostnader vid introduktionen. Företagsfinansieringen; företagen kan få problem under en finanskris och lågkonjunktur med finansiering men det beror inte mycket på Basel II.

V posledních letech dochází ke zvyšování zájmu firem o řízení svých podnikatelských rizik. V řízení rizik vidí nástroj, který jim může pomoct dosáhnout svých cílů bez ohrožení zájmů svých akcionářů. Tato práce se zabývá speciálním produktem - úvěrovým ratigem, který představuje komplexní nástroj vyjadřující úvěrové riziko hodnocených subjektů. V práci je popsáno měření úvěrového rizika a vývoj trhu ratingu od jeho počátků po dnešek. Dále je rating popsán z hlediska jeho charakteru, nabídky a poptávky. V souvislosti s novým doporučením Basilejského výboru pro bankovní dohled, známým jako Basel II se práce věnuje ratingu jako regulatornímu nástroji. První ze tří pilířů tohoto konceptu - minimální kapitálové požadavky, je velice zajímavý pro ratingové agentury, protože doporučuje bankám postupujícím podle tzv. standardizovaného přístupu používat rating při měření úvěrového rizika. Poslední část práce se věnuje významu Basel II pro ratingové agentury a některým cyklickým aspektům ratingu.

<p><strong>Syfte: </strong>Sedan februari 2007 tillämpar Länsförsäkringar Bank det nya regelverket Basel II. Införandet av Basel II förväntades få olika konsekvenser för bankerna, kunderna och för bolånemarknaden. Denna studie skall undersöka hur Basel II har påverkat Länsförsäkringar Bank och dess kunder. Hur har kreditprocessen och kreditbedömningarna förändrats? Hur har banken påverkats? Vilka för- och nackdelar har Basel II inneburit för banken och för bolånekunderna? För att uppnå huvudsyftet har arbete följande tre delsyften:</p><ul><li>Kartlägga bankens nya metoder och rutiner för riskklassificering och kreditbedömningar. </li><li>Ta reda på vilka konsekvenser de nya metoderna och rutinerna innebär för banken, för dess kunder och för villkoren på bolån.</li><li>Utreda vad Basel II inneburit för bolånemarknaden i allmänhet.</li></ul><p> </p><p><strong>Metod: </strong>Vi har studerat artiklar, uppsatser och utredningar om Basel II för att få en teoretisk bakgrund. Vi ville genom det få grepp om vilka konsekvenser som man på förhand bedömt att Basel II skulle innebära för kreditmarknaden och bankerna. Vi har givetvis också läst in oss på regelverket. Vår studie har genomförts i form av kvalitativa intervjuer med personal på Länsförsäkringar Bank. Materialet har bearbetats och sammanställts för att på ett överskådligt sätt presentera och förklara våra resultat och så bra som möjligt ge svar på frågeställningarna och uppnå syftet.</p><p> </p><p><strong>Resultat och slutsatser: </strong>De viktigaste konsekvenserna som vi funnit i studien är följande:<strong> </strong>Basel II har inneburit lägre kapitalkrav vilket gett banken väsentligt lägre upplåningskostnader. Kunder som har hög kreditvärdighet har relativt kunder med låg kreditvärdighet blivit än mer fördelaktiga ur ett lönsamhetperspektiv. Den ökade räntedifferentiering som man trodde att Basel II skulle leda till har ännu inte visat sig i någon större utsträckning, men det kan mycket väl bli så längre fram i tiden. Bolånekunderna har inte märkt av Basel II på något dramatiskt sätt.</p><p> </p><p><strong>Förslag till fortsatt forskning: </strong>En liknande studie kan göras på kreditmarknaden för företag.</p><p>Det skulle även vara intressant att göra en jämförelse mellan olika bankers IRK-metoder för att kartlägga skillnader och eventuella konsekvenser av det.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Uppsatsens bidrag: </strong>Meningen är att denna uppsats skall vara intressant läsning för den som vill få en överblick och förståelse för Basel II samt dess konsekvenser och betydelse för banken, kunderna och bolånemarknaden. Uppsatsen förklarar bakgrunden, redovisar hur en betydande svensk bank implementerar regelverket och vilka effekter det har fått i dagsläget.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Nyckelord: </strong>Bolån, Kapitaltäckning, Basel II, Kreditbedömning, Bolånemarknaden  <strong></strong></p>

No description available.

<p>Syftet med studien är att se hur bankerna hanterar risk samt hur regelverket Basel II påverkar bankernas riskbedömning i det nuvarande finansiella läget. Tillvägagångssättet för problemställningen är deduktiv och en kvalitativ metod används.<strong> </strong></p><p>Teoriavsnittet inleds med att behandla regelverket Basel II och därefter förklaras begreppet kapitaltäckning och vad som däri ingår. I empirin sammanställs hur respondenterna ser på riskhantering och regelverket Basel II samt deras åsikter om det finansiella läget idag.</p><p>Undersökningen leder fram till att Basel II-regleringen har gjort att de svenska bankerna blivit mer försiktiga i sin kreditbedömning då reglerna för bedömningen har stramats åt hårdare än tidigare. Därmed sänker bankerna betydligt sina risker vid utlåning vilket var anledningen till att regelverket lagstadgades. Konkurrensen har delvis ökat i och med att bankerna fått tillåtelse att använda sig av intern riskklassificeringsmetod. Det nuvarande finansiella läget har gjort att bankerna blivit mer restriktiva i sin utlåning. Bankerna har av finanskrisen lärt sig att information i ett tidigt skede är av största vikt.</p>

<p>Denna uppsats avser att undersöka om granskningen och utvärderingen av Handelsbankens riskhantering har blivit mer tillförlitlig sedan införandet av Basel II. Basel II är ett nytt regelverk för bankers kapitalkrav som syftar till att reglera bankers risker och öka stabiliteten i det finansiella systemet. För att skapa förståelse för problemet presenteras bakgrundsinformation kring Basel II-regelverket.  För att vidare utreda problemet inhämtas och presenteras information från Handelsbanken internrevision, den utvärderande tillsynsmyndigheten Finansinspektionen samt den externa revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Resultaten av undersökningen visar på en högre tillförlitlighet på grund av ökad kompetens inom Handelsbankens internrevision. Även tillkomsten av offentlig rapportering samt Finansinspektionens ökade roll som utvärderande tillsynsmyndighet tyder på en högre tillförlitlighet. Tillförlitligheten kan dock ifrågasättas då regelverket kräver mer avancerade beräkningsmetoder som försvårar internrevisorernas granskning. Följden av detta blir att granskningens helhetsperspektiv kan förloras vilket skulle tyda på en mindre tillförlitlig utvärdering. Slutligen ifrågasätts även tillförlitlighetens betydelse.</p>

Thesis (Ph.D. (Risk Management))--North-West University, Potchefstroom Campus, 2007.

Konkurrensen på den svenska bankmarknaden har efter en rad avregleringar på 1990-talet förbättrats, mycket på grund av nya nischbanker som på allvar börjat tävla med de stora aktörerna på marknaden. I februari år 2007 inträdde ett nytt regelverk för banker, Basel II, som bland annat reglerar hur mycket kapital en bank måste hålla i förhållande till den risk den tar. Regelverket öppnar upp för banker att använda olika metoder, som kostar olika mycket att implementera och underhålla, för att beräkna detta kapitalkrav. Som en följd av detta kommer mindre banker att ha svårt att bära de kostnader som mer avancerade metoder för med sig. Valet av beräkningsmetoder kommer också leda till att banker beläggs med olika stora kapitalkrav. Denna studie syftar till att beskriva den förväntade effekt införandet av Basel II kommer att ha på nischbankernas ställning på den svenska bankmarknaden. För att kunna besvara detta syfte har en kvalitativ studie genomförts, där intervjuer med nio nischbanker och två storbanker gjorts. Dessutom har representanter från Finansinspektionen, Svenska Bankföreningen, Konkurrensverket samt KPMG Financial Services intervjuats, för att få en djupare inblick i regelverkets konkurrenspåverkande effekter på olika typer av banker. Studien har visat på att de aspekter i Basel II som kan komma att påverka konkurrensen på marknaden är de kostnader som implementering och tillämpning av regelverket kommer att innebära samt det faktum att banker tillåts använda olika metoder för beräkning av kapitalkravet för kreditrisker, med en ökad prisdifferentiering baserad på risk som följd. Nischbankerna har möjlighet att behålla och förstärka sin ställning på marknaden förutsatt att de anpassar sin verksamhet efter de nya förutsättningar som regelverket innebär. Vidare har ur studien framkommit att det finns fördelar med att vara en nischaktör, oavsett storlek, över att vara en liten aktör. För banker som konkurrerar om lågriskkunder innebär regelverket fördelar för dem som antingen är riktigt stora fullsortimentsbanker eller riktigt nischade banker som då kan vara stora inom ett specifikt område. En bank som nischar sig mot ett kundsegment med högre risk måste inte nå samma volymer, då marginalerna där förväntas bli högre, men banken måste begränsa sin verksamhet för att fortsatt kunna använda mindre kostnadskrävande beräkningsmetoder utan att tappa konkurrensmässigt på detta. / The competition level on the Swedish bank market has increased after an extended deregulation in the 1990s, much due to niche players entering the market, competing with the large players on the field. In February 2007, a new regulation, Basel II, regulating the level of capital a bank must keep in relation to its risks taken, was implemented. The regulation allows banks to use different methods to calculate this capital requirement, methods that cost different amounts to implement and maintain. As a result of this, many smaller banks will have difficulties in implementing more advanced methods since the costs associated with these are too high for a smaller bank to handle. Different methods will also result in different capital requirements for different banks. The purpose of this study is to describe the expected effect the introduction of Basel II will have on the positions of the niche banks on the Swedish bank market. To be able to fulfil this purpose, a qualitative study has been made, where interviews have been held with nine niche banks and two large ones. People from The Swedish Financial Supervisory Authority, The Swedish Banker’s Association, The Swedish Competition Authority and KPMG Financial Services have also been interviewed to receive a better view of the competitive effects of Basel II. The study has shown that the aspects of Basel II that will effect the competition on the market are the implementation and maintenance costs that come with the regulation, and the fact that banks are allowed to use different methods to calculate the capital requirements for credit risks, with an increased risk-based pricing differentiation as a result. Niche banks have a possibility to keep and strengthen their positions on the market if they adjust their activities in relation to the new conditions Basel II involves. Moreover, this study has shown advantages in being a niche actor, regardless of size, over being a small actor. Banks that compete for customers with lower risks will have advantages due to Basel II if being large, or a bank working within one area and therefore has a possibility to be large in this specific area. Niche players that choose to compete in areas involving high risk customers do not need the same volumes since the margins in these areas are expected to rise, but the banks need to limit their activity to specific business areas to be able to keep using less costly methods to calculate the capital requirements without loosing in competitive strength as a result of this.

No description available.

Syftet med studien är att se hur bankerna hanterar risk samt hur regelverket Basel II påverkar bankernas riskbedömning i det nuvarande finansiella läget. Tillvägagångssättet för problemställningen är deduktiv och en kvalitativ metod används.  Teoriavsnittet inleds med att behandla regelverket Basel II och därefter förklaras begreppet kapitaltäckning och vad som däri ingår. I empirin sammanställs hur respondenterna ser på riskhantering och regelverket Basel II samt deras åsikter om det finansiella läget idag. Undersökningen leder fram till att Basel II-regleringen har gjort att de svenska bankerna blivit mer försiktiga i sin kreditbedömning då reglerna för bedömningen har stramats åt hårdare än tidigare. Därmed sänker bankerna betydligt sina risker vid utlåning vilket var anledningen till att regelverket lagstadgades. Konkurrensen har delvis ökat i och med att bankerna fått tillåtelse att använda sig av intern riskklassificeringsmetod. Det nuvarande finansiella läget har gjort att bankerna blivit mer restriktiva i sin utlåning. Bankerna har av finanskrisen lärt sig att information i ett tidigt skede är av största vikt.